若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为(   )过程。

若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时问，则该随机过程称为平稳性随机过程。( ) 以下哪些是广义平稳随机过程的特点（B） ①均值为常数 ②方差为常数 ③自相关函数为常数: ①②|①②③|①③|②③ 下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量） 若市场现象时间序列各期实际观察值的一次差，接近一个常数，即可采用（）；若二次差接近一个常数，则可采用（） 线性回归分析中，误差项εt均值为0，方差为常数，且不存在自相关，则它是一个白噪声过程（） 线性回归分析中，误差项εt均值为0，方差为常数，且不存在自相关，则它是一个白噪声过程。（　　） 若H0：μ=μ0，H1：μ≠μ0，当随机抽取一个样本，得样本均值 下列关于时间序列模型，说法正踊的是（ ）。 Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数 Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数 Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关 Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 若假设形式为H0：μ=μ0，H1：μ≠μ0，当随机抽取一个样本，其均值μ=μ0，则( )。 若假设形式为H0:μ=μ0，H1:μ≠μ0，当随机抽取一个样本，其均值μ=μ0，则（） 若假设形式为H0：μ=μ0，H1：μ≠μ0，当随机抽取一个样本，其均值μ=μ0，则（ ）。 理想的测量过程是0偏倚和0方差（） 下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 一个均值为零,方差为σn2的窄带平稳高斯过程,它的同相分量和正交分量均是平稳高斯过程,而且均值为1,方差为σn2（） 一个均值为零,方差为σn2的窄带平稳高斯过程,它的同相分量和正交分量均是平稳高斯过程,而且均值为1,方差为σn2。( ) 1952年，（）首次提出了均值一方差模型 一个均值为零的窄带平稳高斯过程，其同相分量和正交分量同样是平稳高斯过程，而且均值都为零，方差也相同。 下列关于时间序列模型，说法正确的是（）。<br/>Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数<br/>Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数<br/>Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关<br/>Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 若H0:μ≤μ0，抽出一个样本，其均值 各观察值同乘以一个不等于0的常数后，不变的是各观察值同乘以一个不等于0的常数后，不变的是（）