以下说法正确的是（　　）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（） 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。Ⅰ.方差一协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法Ⅴ.高级计量法 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。<br/>Ⅰ．方差—协方差法<br/>Ⅱ．蒙特卡洛模拟法<br/>Ⅲ．解释区间法<br/>Ⅳ．历史模拟法 VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　） 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间法 Ⅳ.历史模拟法 Ⅴ.高级计量法 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　） 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应