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在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
单选题
在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
A. VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下,利率
B. 在VAR的定义中,有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p,任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C. p为金融资产在持有期t内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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单选题
在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
A.VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下,利率 B.在VAR的定义中,有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p,任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.p为金融资产在持有期t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
单选题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
单选题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率. 汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸. 资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
单选题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
单选题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
单选题
关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是()
A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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单选题
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答案
单选题
关于稳定极限不正确是
A.是人体站立时身体能够倾斜的最大角度 B.是判断平衡功能的重要指标 C.前后方向的平衡极限为12.50° D.左右方向约为16° E.迈步反应发生在稳定极限内
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