风险概率（%）价值/11010000美元/25100000美元/3550000美元/根据此表，风险的总预期货币价值是多少（）

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型 （）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布 风险事件概率乘以它们相应的风险事件估计价值，然后加在一起的总和表示（） 美资企业预期未来一段时间美元贬值，企业进口一台大型机械，预定6个月交付，价值30万欧元，这家美资企业为了避免美元贬值带来的损失应该采取什么措施，除了 将文中所有“美园”替换为“美元”。 通过风险损失的概率分布，我们可据以判断风险的大小，反映的是忧虑价值的确定的哪个因素（）。 当风险事件概率乘以他们相应的风险事件估计价值，然后加在一起的总和表示（） 根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设<br/>Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布<br/>Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值<br/>Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型 美资企业预期未来一段时间相对美元贬值，企业进口一台大型机械，预定6个月交付，价值36万欧元，这家美资企业为了避免美元贬值带来的损失应该采取什么措施，除了 某车纯风险保费为1032元，全损概率0.09%，折旧后实际价值为8万，客户要求约定实际价值为7万，则考虑实际价值差异的基准纯风险保费为（） 某车纯风险保费为1032元，全损概率0.09%，折旧后实际价值为8万，客户要求约定实际价值为9万，则考虑实际价值差异的基准纯风险保费为（） 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。 () 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。（　） 某资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000美元或200000美元，概率相等，均为0.5；无风险国库券投资年利率为6％，如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意为购买该资产组合支付的价格为（）美元。 传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（） 风险价值(VaR)采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最大的优点是（），因此具备广泛适用性。 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（） 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。