协方差不能衡量单个资产的风险大小。（ ）

随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难（） 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（） 我们可以手动计算协方差矩阵，也可以利用（请大写英文）【 】计算协方差矩阵？ 两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。() 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 协方差衡量两只证券收益率变动的正相关性或负相关性 下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（）关系 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。 常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。() 协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动（） 协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化（） 以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。 以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。 下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。