根据下面资料，回答78-79题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。

假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（） 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。 假设IBM票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。 根据下面资料，回答73-74题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。 根据下面资料，回答78-79题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。79若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 根据下面的文字资料回答 75～76 题。 根据下面的文字资料回答 48～50 题。 根据下面的文字资料回答 61～62 题。 根据下面的文字资料回答 8～9 题。 根据下面的文字资料回答 6～9 题 根据下面资料，回答78-79题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。78 若远期价格为（　　）元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。 某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（） 根据风险中性原理计算期权的现值（假设股票不派发红利）。 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。【2015年7月真题】 根据下面选项，回答{TSE}题。（） 根据下面案例，回答 66～70 题 根据以下资料，回答{TSE}题（）