只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）

利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数()的资产的投资行为 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。 关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于两种资产收益率相关系数的最大取值范围，以下表述正确的是（）。 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（） 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。