资本市场线反映了单个证券的预期收益率与标准差之间的关系（）

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（　　）①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（ ）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差 资本市场线（CML）是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（　　）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差 某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。 某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）。 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（）关系 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）(1)市场组合的期望收益率(2)无风险利率(3)市场组合的标准差(4)风险资产之间的协方差 资本市场线（CML）是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。<br/>Ⅰ．市场组合的期望收益率<br/>Ⅱ．无风险利率<br/>Ⅲ．市场组合的标准差<br/>Ⅳ．风险资产之间的协方差 资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。<br/>Ⅰ．市场组合的期望收益率<br/>Ⅱ．无风险利率<br/>Ⅲ．市场组合的标准差<br/>Ⅳ．风险资产之间的协方差 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（）<br/>①市场组合的期望收益率<br/>②无风险利率<br/>③市场组合的标准差<br/>④风险资产之间的协方差 资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。<br/>Ⅰ.市场组合的期望收益率<br/>Ⅱ.无风险利率<br/>Ⅲ.市场组合的标准差<br/>Ⅳ.风险资产之间的协方差 资本市场线反映的是有效组合的预期收益和（     ）之间的关系。 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 已知风险组合的预期报酬率为20%，国库券的收益率为5%，风险组合的标准差为30%，则资本市场线的斜率为（　　）。 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（）<br/>（1）市场组合的期望收益率<br/>（2）无风险利率<br/>（3）市场组合的标准差<br/>（4）风险资产之间的协方差 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11 某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）。 [ 2015年10月真题] 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（    ）关系。 资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（ ）。 预期收益率的标准差（），预期收益率的分布也（），不确定性及风险也（）。