单选题

对资产A来说,利率变动的标准差×资产的久期等于( )。

A. 资产收益率
B. 资产的波动率
C. 资产回报率
D. 资产利用率

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单选题
对资产A来说,利率变动的标准差×资产的久期等于( )。
A.资产收益率 B.资产的波动率 C.资产回报率 D.资产利用率
答案
判断题
商业银行资产的久期越长,其资产价值随利率变动的幅度越大,即利率风险越大。( )
答案
判断题
商业银行资产的久期越长,其资产价值随利率变动的幅度越大,即利率风险越大()
答案
判断题
资产与负债的久期越短,资产与负债价值变动的幅度越大,利率风险也就越高。()
答案
单选题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。
A.1 B.10 C.20 D.无法计算
答案
单选题
资产组合的标准差()
A.随着证券之间的协方差增加而增加 B.随着证券的预期收益增加而增加 C.随着证券数量的增加而增加 D.随着某一证券的权重增加而增加
答案
单选题
久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为( )。 (其中,DA-总资产的加权平均久期,DL-总负债的加权平均久期,VA-总资产,V-总负债,R-市场利率)
A.△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)] B.△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)] C.△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)] D.△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
答案
单选题
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。
A.8% B.11% C.10% D.4%
答案
单选题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为()
A.1 B.10 C.20 D.无法计算
答案
单选题
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为( )。
A.DA×VA×△R/(1+R) B.-DA×VA/R×(1+R) C.-DA×VA×△R/(1+R) D.DA×VA/△R×(1+R)
答案
热门试题
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为( )。 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为()。 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为() 如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于( )。 久期可表示为利率变动1%时,导致资产负债净值变动率变动的百分比() 对任何总体X,样本标准差都等于总体标准差σ。() 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)() 如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,两项资产组合的标准差等于()。 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和(  )的乘积之差。 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为( )。 关于久期,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大 只要资产之间的相关系数非完全正相关,其组合的标准差总是可以()单项资产的标准差。 如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动:如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动,商业银行资产价值的变化为( )。 已知A资产与市场组合之间的协方差为54%,A资产的标准差为20%,市场组合的标准差为45%,则A资产的β系数为 如果一家商业银行的总资产的久期为3.5,资产价值为1亿;负债的久期为5,负债的价值为5000万,市场利率为10%,此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为: ( )。 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的价值变化可表示为( )。 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的价值变化可表示为() 已知A资产与市场组合之间的相关系数为0.8,A资产的标准差为54%,市场组合的标准差为45%,则A资产的β系数为( )。 某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3,预期收益率为12%,资产组合占比为35%;资产B的标准差为0.2,预期收益率为9%,资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为()
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