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期权价值还可以采用()方法估算。
多选题
期权价值还可以采用()方法估算。
A. 二项式定价模型
B. 风险中性定价
C. Black-Scholes模型
D. 三项式定价模型
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该试题由用户500****24提供
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多选题
期权价值还可以采用()方法估算。
A.二项式定价模型 B.风险中性定价 C.Black-Scholes模型 D.三项式定价模型
答案
单选题
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答案
多选题
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A.最小二乘数法 B.扩大指标法 C.分类详细估算法 D.加权平均数法 E.简单算术平均数法
答案
多选题
期权保证金计算可以采用()等方法。
A.SPAN 方法 B.elta 方法 C.策略组合保证金模式 D.布莱克-斯科尔斯模型
答案
多选题
期权保证金计算可以采用等方法()
A.SP B.N方法 C.lt D.方法 E.策略组合保证金模式 F.布莱克-斯科尔斯模型
答案
多选题
利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
答案
多选题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.对于不派发股利的美式看涨期权,不能直接使用该模型进行估价
答案
多选题
利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D.股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
答案
多选题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.美式期权的价值低于欧式期权
答案
多选题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
答案
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利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述不正确的是( )。
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述中,不正确的是()
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利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述中,不正确的是( )。
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共用题干 期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成,但由期权定价理论可以推得,内涵价值对期权价格高低起决定作用,期权的内涵价值(),期权的价格越高。
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如果利率变化导致期权价值变化,可以用()的定义来计算期权的价值变化
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