具有凸性效用函数的投资者是()。

一个人的效用函数是凸函数（凸向原点），他是风险厌恶的（） 某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ^{2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是（）} 非传递对称双线性效用模型的效用函数与期望权重理论的效用函数相同。 某人有这样的效用函数u(r，y)=max(2x，3y}，可知他只有凸性偏好。( ) 假设一个消费者的效用函数为u= xy+y，其中z和y分别表示两种商品。 (1)请问此效用函数是拟凹的吗？ (2)计算均衡需求函数和马歇尔需求函数。 (3)计算间接效用函数和支出函数。 当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（） 在UED公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。当风险厌恶系数A=1.5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（）} 按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。 由等效用函数可以得出（）。 效用函数 U=min {X,Y}表明: 风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正，二阶导数为负的性质。 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)*σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？（） 效用函数是怎样与风险联系的，为什么？ 投资者应该选择凸性（　　）的债券进行投资。 社会福利函数是整个社会所有人的效用函数。 关于拟线性效用函数，下列哪种说法是正确的？( ) 股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ^{2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）} 冯.诺曼和摩根斯坦证明期望效用值可以作为效用函数 如果某消费者的效用函数为：U=min｛aX,bY｝，则对该消费者而言 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）}