某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元/吨时，该投资者亏损。

某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以166500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为( )元/吨时，该投资者获利。 某投资者以70000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以67000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为()元/吨时，该投资者获利。 某投资者以68000元／吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66500元／吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。 某投资者以68000元／吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66500元／吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨，该投资者获利。 某投资者以65000元／吨卖出I手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为()元／吨时．该投资者获利。Ⅰ．1000Ⅱ．1 500Ⅲ．2100Ⅳ．2500 某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资者获利。<br/>Ⅰ．1000<br/>Ⅱ．1500<br/>Ⅲ．2000<br/>Ⅳ 某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资者获利。<br/>Ⅰ.l000<br/>Ⅱ.1500<br/>Ⅲ.2000<br/>Ⅳ 7月1日，某投资者以7200美元／吨的价格买入l手10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨、7200美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。 7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨、7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。 某投资者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手，当两合约价格为（）的时候，所持合约同时平仓，交易者盈利。 7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。 某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于（）。 某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨。此种情况属于（）。 5月1日，某交易者买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨，同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨。此种情况属于( )。 某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手，以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为()时，该投资者同时平仓会盈利。 某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手，以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，该投资者同时平仓会盈利。 某交易者以6200元/吨卖出5月PTA期货合约1手，同时以6140元/吨买入7月PTA期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。 某交易者以1780元/吨卖出5月玉米期货合约1手，同时以1790元/吨买入7月玉米期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。 某交易者以1780元/吨卖出5月玉米期货合约1手，同时以1790元/吨买入7月玉米期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大 某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。