共用题干
欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，则下列结果中正确的有()。

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15%，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正 芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货合约规定，1个基点代表的合约价值为25美元。（） 某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88 的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是()。 假设面值为1 000 000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40，以下说法正确的是（） 共用题干 美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1/64点（1点为合约面值的1%），最小变动值为()美元。 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。Ⅰ.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ.该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ.该公司所得的利息收入为257500美元Ⅳ.该公司实际收益率为5.74% 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 Ⅱ.该公司在期货市场上获利29500美元 Ⅲ.该公司所得的利息收入为257500美元 Ⅳ.该公司实际收益率为5.74% 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ．该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ．该公司所得的利息收入为257500美元Ⅳ．该公司实际收益率为5.74% 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　　）。I该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ该公司所得的利息收入为257500美元Ⅳ该公司实际收益率为5．74% 当CME欧洲美元期货的报价是（ ）时，意味着合约到期时交易者可获得年利率为2％的3个月期欧洲美元存单。 共用题干 赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月1日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65％，该公司担心到6月1日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易，以92.40的价格买进10张CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设6月1日时存款利率跌到5.75％，该公司以94.29的价格卖出10张3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。 3个月欧洲美元期货属于（ ）。 美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。 芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的交割方式为（ ）。 3个月欧洲美元期货的报价为93.58时，意味着该合约标的的（）。