选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）

当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合 两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ） 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险 如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ） 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑（　　）Ⅰ证券的收益与市场期望收益之间的相关关系Ⅱ证券价格的技术指标Ⅲ不同证券收益之间的相关关系Ⅳ散户的持仓集中度 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ） 如果股票完全正相关，分散化将不能降低风险 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。 证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） （2021年真题）根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑（ ）Ⅰ证券的收益与市场期望收益之间的相关关系Ⅱ证券价格的技术指标Ⅲ不同证券收益之间的相关关系Ⅳ散户的持仓集中度 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险（） （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）