登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
(2021年真题)当资产A和资产B的收益率相关系数为1时,关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法,错误的是( )。
单选题
(2021年真题)当资产A和资产B的收益率相关系数为1时,关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法,错误的是( )。
A. 资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线
B. 图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合
C. 当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时,它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化
D. 当投资组合中投资于资产A的比例越大时,投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置
查看答案
该试题由用户495****47提供
查看答案人数:9862
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户495****47提供
查看答案人数:9863
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
(2021年真题)当资产A和资产B的收益率相关系数为1时,关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法,错误的是( )。
A.资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线 B.图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合 C.当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时,它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化 D.当投资组合中投资于资产A的比例越大时,投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置
答案
单选题
A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则()。
A.二者的资产组合可以抵消一部分风险 B.二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数 C.资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关,与相关系数无关 D.该组合能消除全部风险
答案
单选题
(2020年真题)资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是( )
A.斜率为-1的直线 B.向右下方弯曲的曲线 C.向左上方弯曲的曲线 D.斜率为1的直线
答案
单选题
当资产A和资产B的收益率相关系数为1时,关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法,错误的是()。
A.资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线 B.图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合 C.当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时,它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化 D.当投资组合中投资于资产A的比例越大时,投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置
答案
判断题
单项资产的β系数,取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 ( )
答案
单选题
(2021年真题)关于贝塔系数和其他系数,以下表述正确的是( )Ⅰ 某资产的贝塔系数越大,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
A.Ⅲ Ⅳ B.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C.Ⅱ Ⅳ D.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
答案
判断题
资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
答案
单选题
资产收益率的相关性系数用ρ表示,相关系数的取值范围是( )。
A.[-1,0] B.[0,+1] C.[-1,+1] D.(-1,+1)
答案
判断题
当两项资产的收益率的相关系数为负值时,两项资产的组合可以分散非系统风险,当两项资产的收益率的相关系数为正值时,两项资产的组合无法分散非系统风险。( )
答案
单选题
(2018年真题)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越( ),越有利于降低组合风险;卖空( )限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
热门试题
资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是()
当两项资产收益率的相关系数等于1时,下列说法中不正确的是( )。
相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。( )
当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
证券A和证券B的收益率相关系数为0.4,证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7,则以下说法正确的是( )。
预期收益率与投资组合中资产的比例(),与相关系数()
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为()
关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有( )
关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有()
(判断题)只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。 A对 B错
已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.64%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
(2018年真题)无风险资产与风险资产的相关系数为( )。
(2021年真题)评价企业盈利能力的比率有很多,除了资产收益率和净资产收益率之外。最常用的还有( )。
关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有( )。
关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有()。
已知某资产收益率的标准差为0.5,市场组合收益率的标准差为0.4,该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2,则该项资产系统风险系数是()
当两项资产收益率之间的相关系数为0时,F列有关表述正确的有()
当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有( )。
证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7,则以下说法正确的是()
资产1的预期收益率为5%,资产2的预期收益率为8%,两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%,资产2占60%的比例构建组合,则组合的预期收益率为()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP