投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
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投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
A.对 B.错
答案
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
A.正确 B.错误
答案
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和（）
答案
预期损失是指在（ ）内投资组合损失的期望值。
A.未来预期区间 B.置信区间 C.给定时间区间和置信区间 D.置信区间和未来预期区间
答案
2835__=（收益-预期损失）/非预期损失（）
A.资本收益率 B.资产收益率 C.经风险调整的收益率 D.经济增加值
答案
经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本。( )
答案
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。
A.预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B.相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在 C.从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的 D.9%以上的非预期损失
答案
银行通常用( )来覆盖非预期损失，( )来覆盖预期损失。
A.资本金，提取准备金 B.提取准备金，资本金 C.资本金，保险 D.保险，提取准备金
答案
常用的风险参数包括（）预期损失和非预期损失等
A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.有效期限
答案
通常银行通过( )来覆盖非预期损失，通过( )来覆盖预期损失。
A.筹集资本金 B.提取准备金 C.筹集资本金 D.提取准备金
答案
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经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（??）
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