理论上，看涨期权的价格不会超过（）
A. 标的资产价格
B. 执行价格
C. 内涵价值
D. 相同执行价格和到期日时间的看跌期权
查看答案
相关试题
换一换
理论上，看涨期权的价格不会超过（）
A.标的资产价格 B.执行价格 C.内涵价值 D.相同执行价格和到期日时间的看跌期权
答案
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。
A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
答案
从理论上讲看涨期权的卖方可以实现收益无穷大。()
答案
从理论上讲看涨期权的卖方可以实现收益无穷大（）
答案
在任何情况下，看涨期权的价格都不会超过（）
A.市场价格 B.标的资产价格 C.期权费 D.协议价格
答案
从理论上说，一个期权通常不会以低于其内含价值的价格出售。()
A.正确 B.错误
答案
理论上，看涨期权的多头可能获得的收益是有限的，但是可能的损失却是无限的。（ ）
A.对 B.错
答案
理论上，看涨期权的多头可能获得的收益是有限的，但是可能的损失却是无限的。（）
答案
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，理论上看涨期权多头损益状况为（）。
A.盈利=标的资产价格-执行价格-权利金 B.亏损=标的资产价格-执行价格+权利金 C.盈利=标的资产价格-执行价格+权利金 D.亏损=标的资产价格-执行价格-权利金
答案
理论上，看跌期权为虚值期权意味着()。
A.看跌期权内在价值等于零 B.看涨期权为实值期权 C.看跌期权内在价值大于零 D.看涨期权内在价值小于零
答案
热门试题
理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（）
看涨期权在执行时，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格( )。
看涨期权的商定价格越高期权价格越高。（）
期权价格受多种因素影响，但从理论上说，时间价值是影响期权价格的最主要因素。()
任何符号的衍义过程理论上不会终结（）
从理论上讲，股票的价格()
在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有()。
Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率增加时，理论上该期权的价值（ ）。 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 理论上，利率上升，房地产价格（ ）。 当看涨期权的执行价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率增加时，理论上该期权的价值（ ）。 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 理论上，利率上升，房地产价格（ ）。 当看涨期权的执行价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
使用微信扫一扫登录
