下列关于证券的风险分散能力,说法正确的是()。
A. 两个证券之间值的绝对值越大,组合的风险分散能力越差
B. 两个证券之间值为-1时,组合的风险分散能力越大
C. 两个证券之间值为1时,组合的风险分散能力越大
D. 两个证券之间值为0时,组合的风险分散能力越大
E. 两个证券之间值为0时,两证券之间不存在线性相关性
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