特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）

常用的风险调整后收益指标包括（）。<br/>Ⅰ特雷诺指数<br/>Ⅱ夏普指数<br/>Ⅲ绩效指数<br/>Ⅳ詹森α指数 评价基金风险和收益的三大经典指标包括(　　)。Ⅰ夏普比率Ⅱ詹森指数Ⅲ凯利比例Ⅳ特雷诺指数 特雷诺指数是( )。 特雷诺指数是（） 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。() 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准（） 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与（）连线的斜率 关于基金评价指标中的夏普指数，下列说法正确的有（ ）。①夏普指数和特雷诺指数一样，能够反映基金经理的市场调整能力②夏普指数越大，表示基金绩效越好③夏普指数能够反映基金经理分散和降低非系统性风险的能力④夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险 夏普指数、詹森指数、特雷诺指数的区别是（） 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（ ）夏普比率。 夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。 （ ） 夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（） 夏普指数和特雷诺指数的区别包括(　　)。 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（　　）。 建立詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的理论基础是（） 詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ） 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系 其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。