修正久期可用于度量债券价格对（）变动的敏感度

久期衡量了交易组合价格对（）微量平行变化的敏感度。 当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷，但并不严重。 A债券的修正久期大于B债券的修正久期,当市场利率变动3.5%时,从理论上分析,A债券价格比B债券价格（） 久期是某个证券或证券组合限制的加权利率度量，可以测度一个资产价格对市场利率变化的敏感度（） 久期是用来衡量债券的价格对（ ）变动的敏感性指标。 久期度量了债券的平均偿还期限，同时也是债券价格对收益率敏感性的指标。通常债券的到期时间越长，久期越长；债券的息票利率越高，久期越长（） 在债券价格分析中，常用（）来衡量债券价格对利率的敏感度。 在债券价格分析中,常用()来衡量债券价格对利率的敏感度 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。 久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（ ） 久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响（） 在债券价格分析中，常用（ ）来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。 A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格比B债券价格（）。 关于久期，下列说法中正确的有()。Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系 A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格（）。 债券交易的最大风险是利率风险，也称价格风险。习惯上，可用‘久期’和‘凸性’来衡量利率风险。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量，凸性越大，债券价格曲线完全程度越小，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越小（） 在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对()因素的敏感度。 在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度 关于久期，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。