根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。 充分分散化来化解特定风险的原理称为保险原则。（ ） 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 资产组合和分散化投资的基本目的是提高预期收益或者降低预期损失。() 资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（） 测度分散化资产组合中某一证券风险用（） 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（） 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（　　）。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为()。 中国大学MOOC: 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。 资产组合和分散化投资的基本目的在于减少预期损失。() 资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。() 套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（） 风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（） 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。() 关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。