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实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率
单选题
实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率
A. 5年;5年
B. 7年;7年
C. 5年;7年
D. 7年;5年
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单选题
实施内部评级法的银行,非零售风险暴露内部评级体系设计采用()
A.债务人评级一个维度 B.债务人和债项评级两个维度 C.债务人评级和风险分池方法 D.债项评级和风险分池方法
答案
判断题
《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露(以下简称非零售风险暴露)的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
答案
多选题
实施非零售内部评级高级法的商业银行自行估计()
A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限
答案
多选题
实施非零售内部评级法,商业银行要构建的二维评级体系包括()
A.债务人评级 B.长期评级 C.债项评级 D.短期评级
答案
判断题
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露,对非零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD。()
答案
单选题
商业银行应建立完善的内部评级流程,确保()内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。
A.股权风险暴露 B.主权风险暴露 C.非零售风险暴露 D.零售类风险暴露
答案
多选题
所有非零售和零售风险暴露涉及的信用主体及其债项,原则上均需要进行内部评级。根据评级业务的不同,内部评级分为()
A.客户评级 B.业务评级 C.个人评级 D.贷款评分
答案
单选题
实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率
A.5年;5年 B.7年;7年 C.5年;7年 D.7年;5年
答案
单选题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。
A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限
答案
单选题
根据对商业银行内部评级法依赖程度不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()
A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限
答案
热门试题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数()。
对于非零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。
非零售风险暴露内部评级包括( ) 两个相互独立的维度。
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。( )
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对 于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。 ( )
按照内部评级法的要求,合格循环零售风险暴露包括()
按照内部评级法的要求,零售风险暴露,包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其它零售风险暴露。其中,其他零售风险暴露包括()
根据评级业务的不同,非零售内部评级分为()
非零售风险暴露内部评级体系设计, 债务人评级用于评估债务人违约风险,以( ) 作为核心要素。
对于零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。
非零售风险暴露内部评级体系设计,要求债务人评级至少具备(),并且较高级别的风险小于较低级别的风险。
商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每()更新一次。
在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。
在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类()
商业银行采用(),应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率
我行现行非零售内部评级体系设计中,包括个评级级别()
商业银行采用初级内部评级法,非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为()%和()%。
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