在期货的套期保值操作中，如果选用替代合约而不是恰好匹配的期货合约，则并不能完全锁定未来现金流，由此带来的风险称为( )。

选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（） 选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值（） 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应()。 套期保值中期货合约的选择主要考虑（）。 在进行商品期货交叉套期保值时，作为替代物的期货品种与现货商品的相互替代性越强套期保值效果（） 在套期保值操作时，期货合约月份的选择主要受（）等因素的影响。 企业在期货套期保值操作上而临的风险包括（）。 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为最优套期保值比率。 如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。（ ） 在进行商品期货交易套期保值时，作为替代物的期货品种与现货商品的相互替代性越强，套期保值效果（　　）。 套期保值的基本做法是（　　）。Ⅰ．持有现货空头、买入期货合约Ⅱ．持有现货多头、卖出期货合约Ⅲ．多头套期保值Ⅳ．空头套期保值 利用股指期货进行套期保值，套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关，在其他条件不变时，β系数越大，所需期货合约数（）。 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（） 在套期保值活动中，企业可以选择与其现货数量相当的期货合约数量进行套期保值的条件有（）。 用于套期保值的期货合约的标的资产与需要套期保值的现货资产完全一致的套期保值是指（） 期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。 Ⅰ.投机式套期保值 Ⅱ.避险式套期保值 Ⅲ.买入套期保值 Ⅳ.卖出套期保值 基差交易是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作。 套期保值比率是指套期保值中期货合约所代表的数量与（）之间的比率。 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的是（）。