套利交易中的模拟误差来自（）。
A. 买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
B. 买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
C. 由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差
D. 由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差
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套利交易中的模拟误差来自（ ）。
A.买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B.买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 C.由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差 D.由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生错误，这也会产生模拟误差
答案
套利交易中的模拟误差来自（）。
A.买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B.买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 C.由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差 D.由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差
答案
套利交易中模拟误差产生的原因有( )。
A.组成指数的成分股太多 B.短时间内买进卖出太多股票有困难 C.买卖的冲击成本较大 D.股市买卖通常有最小单位的限制
答案
套利交易中模拟误差产生的原因有（）。
A.组成指数的成分股太多 B.短时间内买进卖出太多股票有困难 C.买卖的冲击成本较大 D.股市买卖有最小单位的限制
答案
套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。
A.组成指数的成分股太多 B.短时期内买进卖出太多股票有困难 C.准确模拟将使交易成本大大增加 D.股市买卖有最小单位的限制
答案
下列关于股指期套利交易中模拟误差的正确说法是（）
A.模拟误差会使套利者的预期利润和实际利润发生偏离 B.如果组成指数的成分股较少,则不会产生模拟误差 C.由于组成指数的成分股较多,交易者通常会构造一个相对取样少的投资组合来代替指数模拟误差 D.模拟误差是由于现货股票组合与指数成分股构成不一致而产生的误差
答案
下列关于股指期货套利交易中的模拟误差的说法，正确的是（）。
A.模拟误差来自组成指数的成分股太多，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数 B.模拟误差来自交易最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现 C.模拟误差由持仓费决定 D.模拟误差会增加套利的不确定性
答案
股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）
A.组成指数的成分股太多 B.受交易最小单位的限制 C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现 D.交易费用
答案
股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。
A.现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致 B.受交易最小单位的限制 C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现 D.交易费用
答案
股指期货期现套利交易中的模拟误差不会给原先的预期利润带来影响。（ ）
答案
热门试题
模拟误差会增加套利的不确定性。（ ）
套期交易中模拟误差产生的原因有（）。
套期交易中模拟误差产生的原因有（）。
套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。
套利也称套利交易或价差交易。（）
套利交易中的主要风险有（）
以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（ ）。
套利者在从事套利交易时，（）。
套期图利简称套利，也称套利交易或价差交易。
套利交易
下列套利交易中，运用同一期货品种进行套利的有()。Ⅰ.期现套利Ⅱ.市场内价差套利Ⅲ.市场间价差套利Ⅳ.跨品种价差套利
期现套利交易又称为风险套利。()
下列套利交易中，运用同一期货品种进行套利的有( )。
根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利3种。
期货投机与套利交易,期货套利交易在进行套利时，交易者十分关注合约间的绝对价格水平。
套利交易根据是否列套利交易进行风险抛补，划分为（）
关于套利交易,以下说法中,正确的有()。
下列属于套利交易中政策风险的有( )。
（）属于套利交易。
（ ）属于套利交易。
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