为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的？

对于美式看涨期权而言，下列因素与看涨期权正向变动的是（） 一家公司股票的当前市价是60美元，关于这种股票的一个美式看涨期权的执行价格是50美元，一个月后到期，那么此时这个看涨期权（　）。 美式看涨期权允许持有者（） 美式看涨期权允许持有者()。 美式期权不必在到期日执行，可以提前或推迟。 以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头 在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。 在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。（　　） 对于美式期权而言，（）与期权价值（无论看涨期权还是看跌期权）正相关变动 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动 某股票市价为70元，年波动率为32%，无风险利率为10%，该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息，现考虑该股票的美式看涨期权，其协议价格为65元，有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的，并请计算该期权价格。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（  ）均与期权价值正相关变动。 市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权，下列各项中会同时引起二者价值上升的有（）。   无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（） 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（） 下列关于美式看涨期权的表述中，错误的是（）