单选题

以下说法正确的是()。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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单选题
以下说法正确的是()。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
多选题
敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例,正确表述敏感度系数的说法是( )。
A.敏感度系数的绝对值越小,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 B.敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 C.敏感度系数大于零,评价指标与不确定性因素同方向变化 D.敏感度系数小于零,评价指标与不确定性因素同方向变化 E.敏感度系数越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感
答案
多选题
敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例,正确述敏感度系数的说法是()
A.敏感度系数小于零,评价指标与不确定性因素同方向变化 B.敏感度系数的绝对值越小,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 C.敏感度系数越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 D.敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 E.敏感度系数大于零,评价指标与不确定性因素同方向变化
答案
单选题
常见的投资风险敏感度指标不包括()。
A.β系数 B.γ系数 C.久期 D.凸性
答案
单选题
关于投资项目敏感性分析中的敏感度系数,下列说法正确的是()。
A.敏感度系数是指技术方案允许不确定因素由可行变为不可行的极限值 B.绝对测定法主要是通过敏感度系数确定 C.敏感度系数是指方案分析指标变化的百分率与不确定因素变化的百分率之比 D.敏感度系数越大表明该因素越不敏感
答案
多选题
敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例,正确表述敏感度系数的说法有( )。
A.敏感度系数的绝对值越小,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 B.敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感 C.敏感度系数大于零,评价指标与不确定性因素同方向变化 D.敏感度系数小于零,评价指标与不确定性因素同方向变化 E.敏感度系数越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感
答案
单选题
下列市场风险敏感度指标中,属于二阶敏感度指标的是( )。
A.Vega B.Gamma C.Delta D.Theta
答案
单选题
关于敏感度系数的说法,正确的是()
A.敏感度系数可以用于对敏感因素敏感性程度的排序 B.敏感度系数大于零,表明评价指标与不确定因素反方向变化 C.利用敏感度系数判别敏感因素的方法是绝对测定法 D.敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定因素越不敏感
答案
单选题
关于敏感度系数的说法,正确的是( )。
A.SAF越大,表示评价指标A对于不确定因素F越敏感 B.SAF>0,表示评价指标A与不确定因素F同方向变化 C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例 D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值
答案
单选题
关于敏感度系数的说法,正确的是()
A.越大,表示评价指标A对于不确定因素F越敏感 B.>0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化 C.表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例 D.可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值
答案
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