某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。

某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若预期标的资产价格下跌，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（） 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。 假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%） 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（） 一个投资者持有某种看跌期权的空头合约，若该期权被持有者行权，则该投资者（） 备兑看涨期权是指卖出一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权的一种策略。 某投资者卖出看涨期权的最大收益为（ ）。 假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸：（1）100000份看涨期权的多头，执行价格为55美元，期限为3个月，每份期权的Delta为0.533。（2）200000份看涨期权的空头，执行价格为56美元，期限为5个月，每份期权的Delta为0.468。（3）50000份看跌期权的空头，执行价格为56美元，期限为2个月，每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性， 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（）期权。 某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（） 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（ ）期权。 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为()期权。   投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（ ） 某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0.662，则根据 Black-Scholes 公式，该股票当前的理论价格约为（ ）。 假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸：（1）100000份看涨期权的多头，执行价格为55美元，期限为3个月，每份期权的Delta为0.533。（2)200000份看涨期权的空头，执行价格为56美元，期限为5个月，每份期权的Delta为0.468。（3）50000份看跌期权的空头，执行价格为56美元，期限为2个月，每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性，则金融机构需如何操作（）。 某投资者以2元买入一张92元的股票看涨期权，同时以4元卖出一张96元的看涨期权。一张看涨期权为一股，两张看涨期权同时到期，到期时股票价格为100元。该投资者的利润为（）。 根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的Delta和gamma均为中性，则相关操作为（）。 期权 执行价格 Delta Gamma A 30 0.5 0.06 B 35 0.8 0.03 S=30 某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是()。