假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。
A. 持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365
B. 持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365
C. 持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D. 股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
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假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。
A.持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365 B.持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365 C.持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365 D.股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
答案
假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（）。?
A.无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC B.无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-T C.无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC D.无套利区间为{S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC}
答案
假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（）
A.F（t，T）＝S（t）×（r－d）×（T－t）／365 B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d）×（T-t）／365 C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）／365] D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
答案
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S（t）为t时刻的现货指数;F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）;TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是（）
A.无套利区间的上界应为F（t,T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（t-t）/365]+Tc B.无套利区间的下界应为F（t,T）-TC=St[1+（r-d）×（t-t）/365]-Tc C.无套利区间的下界应为TC-F（t,T）=Tc-St[1+（r-d）×（t-t）/365] D.以上都对
答案
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；TC为所有交易成本的合计数，则下列说法正确的是（）。
A.无套利区间的上界应为F(t，T)+TC = S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc B.无套利区间的下界应为F(t，T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc C.无套利区间的下界应为TC-F(t，T)=Tc-St[1+(r-d)×(T-t)/365] D.以上都对
答案
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量：T代表交割时间；S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计致则下列说法正确的是（）。
A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC B.无套利区间的下界应为F（t，T））-TC=St[1+（r-d）x（T-t）/365]-TC C.无套利区间的下界应为TC-F（t，T））=TC-St[1+（r-d）x（T-t）/365] D.以上都对
答案
假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间：S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是（ ）。
A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-T C.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-TCC无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365] D.以上都对
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假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）
A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365 B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365 C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365] D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
答案
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。远端掉期全价为（ ）。
A.6.2385 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403
答案
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。近端掉期全价为（ ）。
A.6.2388 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403
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