单选题

假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C:
(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%;
(2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;
(3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%;
那么()。
Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合

A. Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ

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