一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

套利者往往先买进或卖出一份合约，再做相反操作，先后扮演多头和空头的双重角色。( ) 一份合约必须既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。() 看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。 看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。（　　） 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。 中国光大银行抵债资产收妥通知书一式五份，一份交借款人或资产所有人，一份业务部门留存，一份交保管部门，一份交会计部门，一份交柜台人员（） 一份欧式看跌期权，标的资产在有效期内无收益，协定价格为18，资产的价格为22，则期权价格的上下限为（） 一份美式看跌期权，标的资产在有效期内无收益，协定价格为18，资产的价格为22，则期权价格的上下限为（） 一份期权合约的价值等于其（　　）。 （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　）元。 安装信息表一式三份，一份（）留底，一份（）留底，一份提交（）。 汇源《产品隔离通知单》，一式三份，（）一份、（）一份、（）一份 看跌期权多头可以通过（ ）的方式了结期权头寸。 利率互换可分解为一份外币债券和一份本币债券的组合。 以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头 看跌期权多头损益平衡点等于（　　）。 当标的资产的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。 某资产的空头远期合约加上该资产执行价格等于远期价格的欧式看涨期权的多头头寸，等于看跌期权的多头头寸（） 某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析 同一份资产，最多可以开（）份存款证明