证券投资的预期收益率与风险之间的关系是()。

( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求：（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。（2）计算该证券投资组合的预期收益率。（3）计算该证券投资组合的标准差。（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？ 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (1)计算证券投资组合的预期收益率为( )。 A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为( )。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40％和60％，该投资组合的预期收益率为（）。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（） 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（ ） 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为( )。 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（　　）。 资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（ ）。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（） 一般情况下，证券投资的预期收益与风险之间的关系是(　　)。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（） 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (2)计算A证券与B证券的相关系数为( )。 已知 A、 B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为 10%，方差是 0.0144，投资比重为 80%； B证券的预期收益率为 18%，方差是 0.04，投资比重为 20%；A证券收益率与 B证券收益率的相关系数为 0.2。<br/>要求：<br/>（1）计算下列指标：<br/>①该证券投资组合的预期收益率；<br/>② A证券的标准差；<br/>③ B证券的标准差；<br/>④该证券投 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。