4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，该投资者以0.30的价差平仓，则（）。（不计交易费用）

假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格为99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98—16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑续费、税金等费用)为（）。 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。 假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641，则投资者最终损益为（　　）万美元。表　各期限国债期货价格和DV01 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98一16，则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（ ）美元。 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99一02。当日30年期国债期货合约结算价为98一16，则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（ ）美元。 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99- 02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。 （）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。 （）9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（  ）万元 2012年2月13日，（）推出5年期国债期货（仿真）交易。 芝加哥期货交易所交易的美国中期国债期货合约主要有4种，即2年期、3年期、5年期和10年期。() CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。 我国10年期国债期货合约的合约月份包括（ ）月。 某投资者卖出5年期的国债期货20手，价格为97.640元，当日国债期货结算价为97.700， 则投资者盈亏为（）。（国债期货100万/手） CBOT5年期美国中期国债期货合约的合约单位为（） 距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题] 某投资者做多5手中金所5年期货国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.120，则该投资者盈亏是（）元。（不计交易成本） （　　）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。 某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）