在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）。

单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（　　） 如果套期保值者在期货现货两个市场的盈亏是完全冲抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。 在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（ ） 若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价格相等，就可实现完全套期保值。（ ） 在套期保值操作中，期货合约月份的选择必须与现货市场承担风险的时期完全对应起来。 利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之一是在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（ ） 用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（） 当卖出套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值（） 如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。（ ） 套期保值是在期货市场和现货市场之间建立盈亏对冲机制（） 在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（） 完全套期保值是指在套期保值操作中，期货头寸盈（亏）（）现货头寸亏（盈）幅度。 期货套期保值交易要实现风险对冲须具备（）等条件 期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。 在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动完全相当() 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（） 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有（　）特征。 当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵，实现完全套期保值。（） 当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵，实现完全套期保值。（ ） 股指期货买进套期保值主要有()。