单选题

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法,不正确的是()

A. 算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
B. 几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值
C. 一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率
D. 由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

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单选题
下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法,不正确的是( )。
A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值 C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
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单选题
下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法,不正确的是()
A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值 C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
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单选题
(2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法,不正确的是()。
A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值 C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
答案
单选题
以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是(  )。
A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.与算术平均收益率不同,几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值 C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
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单选题
(2016年真题)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法,不正确的是( )。
A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值 C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
答案
单选题
下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是()
A.几何平均收益率运用了复利的思想 B.算术平均收益率计算方法是 t 期收益率的总和除以 t 期 C.几何平均收益率忽略了货币的时间价值 D.两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大
答案
单选题
算术平均收益率和几何平均收益率的差值()
A.随每年收益率波动增大而增大 B.随每年收益率波动增大而减小 C.恒为负值
答案
单选题
一般算术平均收益率要()几何平均收益率。
A.大于 B.小于 C.等于 D.不确定
答案
单选题
()一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。
A.平均收益率 B.相对收益率 C.平衡收益率 D.风险收益率
答案
单选题
关于算术平均收益率和几何平均收益率,以下表述错误的是()。
A.几何平均收益忽略了货币的时间价值 B.几何平均收益率运用了复利的思想 C.算术平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期 D.两者之间的差距会随着收益率波动加剧而则增大
答案
热门试题
关于算术平均收益率和几何平均收益率,以下表述错误的是()。   一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。() 一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法( )。 算术平均收益率要( )几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而( )。 (2020年真题)关于算术平均收益率和几何平均收益率,以下表述错误的是( )。 一般来说,收益率波动越明显,算术平均收益率相比几何平均收益率越小。(  ) 几何收益率通常(  )算术平均收益率。 算术平均收益率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大()。 几何收益率通常(  )算术平均收益率。 假设某基金第一年的收益率为30% ,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为( )。 时间加权收益率通常( )算术平均收益率。 对于基金净收益率的计算,以下说法正确的是(  )。Ⅰ一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 对于基金净收益率的计算,以下说法正确的是()。<br/>Ⅰ一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率<br/>Ⅱ简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响<br/>Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计<br/>Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 假设某基金第一年的收益率为-10%,第二年的收益率为10%。那么,该基金两年以来,算术平均(Arithmetic Average)年收益率,和几何平均(Geometric Average)年收益率分别是() 每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距()。 假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为(  )。 假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为() 某一只基金2年的累计收益率为36%,那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为(  )。 某基金近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是( )。 已知某基金近两年来累计收益率为20%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()%。
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