单选题

某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元,每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值,应怎样操作?()

A. 买入9手股指期货合约
B. 买入8手股指期货合约
C. 卖出9手股指期货合约
D. 卖出8手股指期货合约

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单选题
某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元,每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值,应怎样操作?()
A.买入9手股指期货合约 B.买入8手股指期货合约 C.卖出9手股指期货合约 D.卖出8手股指期货合约
答案
单选题
(  )是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。
A.跟踪误差 B.跟踪偏离度 C.跟踪指数 D.优化复制
答案
单选题
某基金公司持有一个股票组合,担心股市整体下跌影响其收益,这种情况下,可采取()。
A.股指期货的卖出套期保值 B.股指期货的买入套期保值 C.股票期货套利 D.股指期货的跨期套利
答案
单选题
对于一个股票投资组合而言,其方差()。
A.等于组合中风险最大的股票的方差 B.有可能小于组合中风险最小的股票的方差 C.一定大于等于组合中风险最小的股票的方差 D.等于组合中各个股票方差的算数平均数
答案
单选题
如果三个股票在一个组合中,这个组合的期望回报率是
A.每个股票的期望回报率乘以各自的标准差,再加总 B.三个股票的预期回报率的加权平均值 C.每个股票的期望回报率乘以各自的波动,再加总 D.三个股票的期望回报率乘以各自的beta的加权平均值
答案
判断题
股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。()
A.对 B.错
答案
判断题
股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。
答案
判断题
股票组合的p系数与该组合中单个股票的p系数无关()
答案
判断题
股票组合的p系数与该组合中单个股票的p系数无关。( )
答案
单选题
( )是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标,被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩(事前或事后)考核。
A.方差 B.标准差 C.贝塔系数 D.跟踪误差
答案
热门试题
某基金公司持有一个股票组合,且对当前收益率比较满意,但担心股市整体下跌影响其收益,这种情况下,可采取()。 某基金公司持有一个股票组合,且对当前收益率比较满意,但担心股市整体下跌影响其收益,这种情况下,可采取() 股票组合的收益与市场收益的关系用参数β表示,运用股指期货可以改变股票组合的β值,假设用S表示股票组合的现值,F表示一个股指期货合约的现值,那么要将组合的β值由β变到β*时,当(  )时,应(  )个合约。
Ⅰ.β>β*
Ⅱ.β
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βS,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为()。 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为() 投资者的一个资金账户只能对应一个股票账户或基金账户;一个股票账户或基金账户只能对应一个资金账户。 股票基金管理人会密切关注行业和个股的基金面变化,构建股票投资组合操作主要是为了降低哪种风险?() 某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ,占用资金 S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为 12%,那么股指期货占用的保证金为P。 股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为 。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为( )。 构成组合的个股的贝塔系数减小 股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性( )。 某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强,则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。 下列各项中,可以进行回归计算得出一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率的有() 股票基金管理人会密切关注行业和个股的基本面变化,构建股票投资组合,这种操作主要是为了降低() 越来越多的基金经理采用()策略进行股票组合构建 在资产组合调整过程中,投资组合内全部或部分资产被转化为其他资产,或者从一个基金经理手里转到另一个投资经理手里。这种大规模的组合调整被称为(  )。 计算某股票贝塔系数需要用到的指标是()。 Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性 Ⅱ 股票自身的标准差 Ⅲ 整个市场的标准差 Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重 一个母基金产品投资()子基金的基金组合产品。 在基金投资组合中,个股的选择与权重所受到的约束不包括( )。 (2017年)股票基金管理人会密切关注行业和个股的基本面变化,构建股票投资组合,这种操作主要是为了降低()。 股票基金管理人会密切关注行业和个股的基本面变化,构建股票投资组合。这种操作主要是为了降低哪种风险( )
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