单选题

假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。<br/>表2018年12月28日到期的铜期权<br/>某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。<br/>上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()

A. C@41000合约对冲2525.5元Delta
B. C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C. C@39000合约对冲2525.5元Delta
D. C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

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单选题
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。表 2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为(  )手。
A.5592 B.4356 C.4903 D.3550
答案
单选题
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。<br/>表2018年12月28日到期的铜期权<br/>某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。<br/>上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()
A.C@41000合约对冲2525.5元Delta B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元 C.C@39000合约对冲2525.5元Delta D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
答案
单选题
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。<br/>表2018年12月28日到期的铜期权<br/>某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。<br/>如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手
A.5592 B.4356 C.4903
答案
单选题
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。表 2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是(  )。
A.C@41000合约对冲2525.5元Delta B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元 C.C@39000合约对冲2525.5元Delta D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
答案
多选题
假如当前时间是2015年1月13日,那么期货市场上同时有( )合约在交易。
A.IF1501 B.IF1502 C.IF1503 D.IF1504
答案
多选题
假如当前时间是2015年1月13日,那么期货市场上同时有()合约在交易。
A.IF1501 B.IF1502 C.IF150 D.IF1504
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