根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。

错误监管部门有权要求商业银行根据监管政策发放贷款（） 监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度 最局。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题，有权要求商业银行限期改正。 中国银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题，有权要求商业银行限期改正（） 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（　　）来计量操作风险监管成本。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 银监会及其派出机构有权根据商业银行与股东关联交易的风险状况,要求商业银行（） 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。 根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》，商业银行不能满足监管要求时，应要求商业银行制定计划，并视情况采取相应监管措施（） 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。 为防止其资本充足率降到最低标准以下，银行业监管机构可以要求商业银行（）   （）是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。 根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。 《商业银行操作风险监管资本计量指引》要求商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据。初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。 任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行，都必须向监管机构提出申请，并取得监管机构的书面批准后方可实施。 《商业银行内部控制指引》要求商业银行下级机构会计主管的变动应报经上级机构（）同意 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（）