投资者5月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格为99一02。当日30年期国债期货合约结算价为98—16，则该投资者当日盈亏状况为（）美元。(不计其他费用)

4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，该投资者以0.30的价差平仓，则（）。（不计交易费用） 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（ ）。（不计交易成本） CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。 某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）。（不计交易成本） 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880,平仓价格为98.120，其盈亏是（）元（不计交易成本）。 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。 投资者做多5手中金所5年期货国债期货合约，开仓价格98.880，平仓价格为98.120，其盈亏是（）元，（不计交易成本）。 某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元。（不计交易成本） 某投资者于2005年7月1日购买A公司于2003年1月1日发行的5年期的债券，债券面值为100元，票面利率8%，每年6月30日和12月31日付息，到期还本，市场利率为10%，则投资者购入债券时该债券的价值为（）元 某投资者于2011年7月1日购买A公司于2009年1月1日发行的5年期的债券,债券面值为100元,票面利率8%,每年6月30日和12月31日付息,到期还本,市场利率为10%,则投资者购入债券时该债券的价值为（）元 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高，于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，投资者以0.30的价差平仓其套利头寸，若不计交易费用，投资者的盈亏状况为（）。 假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641 CBOT5年期美国中期国债期货合约的合约单位为（） 投资者做空中金所5年期国债期货合约20手，开仓价格为97.702，若期货结算价格下跌至97.638，其持仓盈亏为（）元（不计交易成本）。 某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（　　）。 某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。 假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641，则投资者最终损益为（　　）万美元。表　各期限国债期货价格和DV01 某投资者于20×5年7月1日购买A公司于20×3年1月1日发行的5年期的债券，债券面值为100元，票面利率8%，每年6月30日和12月31日付息，到期还本，市场年报价利率为10%，则投资者购入债券时该债券的价值为（）元。已知：（P/A，5%，5）＝4.3295，（P/F，5%，5）＝0.7835 希腊政府2014年4月10日发行了30亿欧元的5年期国债，这是希腊自2010年陷入债务危机以来（）次重返全球资本市场。此次发行的5年期国债利率为4.95%。希腊政府表示，这次5年期国债的发行，标志着“希腊已经走出危机”。 2012年2月13日，（）推出5年期国债期货（仿真）交易。