6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99. 23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100. 16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约，共计盈利为（ ）万元。

根据现行交易规则，2014年11月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（） 2013年9月6日，国内推出（）年期国债期货交易。 以下有可能产生五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会的是（ ）。 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题] 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（ ）。 我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（） 2011年9月6日，中国金融期货交易所（中金所）推出国债期货交易。（ ） 2011年9月6日，中国金融期货交易所（中金所）推出国债期货交易（） 芝加哥期货交易所10年期美国中期国债期货合约的合约规模为（） 下列关于2012年2月13日，中国金融期货交易所推出5年期国债期货（仿真）合约交易的说法中正确的有（）。 中国金融期货交易所5年期国债期货合约票面利率为（ ）。 我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（） 我国5年期国债期货合约的上市交易所为（）。 我国10年期国债期货合约的上市交易所为（ ）。 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125—160，该国债期货合约买方必须付出(　　)美元。 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（ ）。 中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的面值为（）元 中国金融期货交易所5年期国债期货（仿真）交易合约采用实物交割方式。 中国金融期货交易所5年期国债期货交易合约采用实物交割方式。（ ） 2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，其最小变动价位为（）元。