主观题

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合,假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5,并使得投资组合的β系数为1.75。要求:
(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
(2)计算C证券的β系数和必要收益率。

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单选题
甲公司持有A、B两种股票,两种股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为70%、30%,两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少()
A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1
答案
主观题
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合,假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5,并使得投资组合的β系数为1.75。要求:(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。(2)计算C证券的β系数和必要收益率。
答案
单选题
关于两种资产构成的投资组合,以下表述错误的是()
A.当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B.当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线变为直线 C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时,投资组合的风险收益曲线弧度减少 D.当两种资产的收益相关系数为-1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
答案
多选题
在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列说法正确的有()。
A.当相关系数为0时,两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于1 C.当相关系数为-1时,该投资组合能最大限度地降低风险 D.当相关系数为0.5时,该投资组合不能分散风险
答案
单选题
()可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性
A.方差 B.相关系数 C.均值 D.中位数
答案
单选题
()可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性
A.方差 B.相关系数 C.中位数 D.均值
答案
单选题
( )可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。
A.相关系数 B.中位数 C.均值 D.方差
答案
单选题
()可以用来分析持有的投资组合内任意两种证券的价格联动性
A.均值 B.方差 C.相关系数 D.中位数
答案
判断题
由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,则组合的风险分散效应越弱。()
答案
单选题
甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y,两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资X 和 Y 的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是( )。
A.XR 曲线 B.X C.RY 曲线 D.XRY 曲线
答案
热门试题
(2015年)()可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。 AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为 材料全屏        京南公司欲进行股票投资,现有甲、乙两种投资组合可供选择,投资组合中 (2015年真题)( )可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。 有一个由两种证券构成的组合,下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中,正确的有(    )。 利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率 如果两种证券的相关系数=1,则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。() 如果两种证券的相关系数=1,则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数() 现在有两种证券构成的组合,下列说法中正确的有( )。 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有() 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有() 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:(1)计算该投资组合的期望报酬率;(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差;(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:(1)计算该投资组合的期望报酬率;(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差;(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要求:(1)计算该投资组合的期望报酬率(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为 16%;乙证券的期望报酬率为 15%,报酬率的标准差为 18%。组合中甲证券的投资比重占 60%,乙证券的投资比重占 40%。要求:( 1)计算该投资组合的期望报酬率。( 2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是 0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。( 3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为 0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。( )简述在其他条件不变的前提下,证券报酬4 率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是() 下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是() 下列表述正确的是()Ⅰ.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定Ⅱ.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定Ⅲ.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定Ⅳ.由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域 按照证券投资组合理论,投资于A、B两种证券,则下列说法中,错误的是(  )。
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