以下属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
A. =S
B. N(d1)-X
C. e
D. (-rT)
查看答案
相关试题
换一换
以下属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
A.=S B.N(d1)-X C.e D.(-rT)
答案
以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
A.=S B.N(d1)-X C.e D.(-rT)
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B. C.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 D. E.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 F. G.市场交易是连续的
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本.税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
A.马克·鲁宾斯坦因 B.罗伯特·莫顿 C.罗斯 D.约翰·考克斯
答案
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
A.期权的执行价格 B.期权期限 C.标的资产波动率 D.无风险利率 E.现金股利
答案
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）
A.期权的执行价格 B.期权期限 C.标的资产的初始价格 D.无风险利率 E.现金股利
答案
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）
A.A．期权的执行价格 B.B．期权期限 C.C．股票价格波动率 D.D．无风险利率
答案
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.无风险利率 E.现金股利
答案
在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）
A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.大风险利率 E.现金股利
答案
热门试题
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
1、在期权定价理论中，根据布莱克一—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有（）
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
使用微信扫一扫登录
