按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（　）。

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。(　　) 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。() 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 对于资本资产定价模型，下列表述正确的有（　　）。Ⅰ．资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上Ⅱ．资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高Ⅲ．资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的Ⅳ．资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 资本资产定价模型以（　　）理论为基础。 按照资本资产定价模型的基本理论。下列表述正确的有(　　)。 按照资本资产定价模型的基本理论，下列表述正确的有（） 按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括() 套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为( )。 资本资产定价理论认为。当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。 资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（）。 下列关于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设描述错误的是（　　）。 与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设（    ）。 资本资产定价模型中,风险系数β通常用于测度投资组合的( ) 。 资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。 资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。 按照资本资产定价模型,确定特定证券资产的必要收益率所考虑的因素有（）