3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。

某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（） 某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（） 若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。 在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（ ）。 理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（） 买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。 如果期权买方在合约到期日放弃行权，则期权合约到期后自动了结交易。（） 如果期权买方在合约到期日放弃行权，则期权合约到期后自动了结交易（） 投资者5月4日购入的欧式期权5月15日到期，在以下时间投资者可以执行期权（ ） 甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为（）。 2014年1月12日某股票价格是39元，其两个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为2.5元。2014年3月期权到期时，股票价格是38.2元。则投资者1月建立的备兑开仓策略的到期收益是元（） 某投资者购买了执行价格为30元、期权价格为4.8元的看涨期权合约，并卖出执行价格为48元、期权价格为3元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，该投资者在到期时的净利润为（）元。（忽略交易成本）） 已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,期权合约均为1个月后到期,则该策略的盈亏平衡低点是（）元,盈亏平衡高点是（）元,若到期后,股价是29.75元,则策略总损益是（）元 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（　　） 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（　　）。 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。 卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权 卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权（） 卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权 以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式，ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。