期货价差实际上就是套期保值中常提到的基差。（ ）

由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，因此套期保值总是有效的。 套期保值效果取决于被套期保值债券价格和期货价格的关系。（） 在正向市场中进行卖出套期保值时，只要基差走强，无论现货价格和期货价格上升或下降，均可使保值者得到完全保护，且出现净盈利（） 在期货市场中买入套期保值，只要基差走弱，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可以使保值者实现（）。 在正向市场中进行卖出套期保值交易时，只要基差缩小，无论现货价格和期货价格上升或下降，均可使保值者得到完全的保护，而且出现净盈利。( ) 期货套期保值者通过基差交易，可以（ ）。 期货套期保值者通过基差交易，可以() 由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格风险。 为了提高套期保值效率，所选择的期货价格与套期保值对象价格之间的相关系数（） 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元。 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元 基差是某一特定地点某种商品或资产的期货价格与同种现货价格的价差。 期货价差套利（）。 期货价差套利（）。 期货价差套利（）。 期货价差套利（） 期货价差套利(）   在基差（现货价格一期货价格）为+时，买入现货并卖出期货，在基差（ ）时结清可盈亏相抵。 基差公式中所指的期货价格通常是（ ）的期货价格。 基差公式中所指的期货价格通常是（）的期货价格。