市场价格从150元短期内大幅下跌至100元的,某投资者认为目前是买入的好时机,但又担心市场继续惯性下跌。该投资者认为利用看涨期权参与市场更为安全,故选择以2元的价格买入执行价为 100元2个月到期的平值看涨期权。该期权的希腊字母情况如下:该投资者买入2天后市场迅速从100元反弹至105元。同时由于市场情绪缓解,市场波动率水平由45%降到了20%。以下说法正确的是( )。
A. 由于时间的流逝,会带来0.03元的权利金损失
B. 由于波动率下跌,期权权利金会损失 0.75 元
C. 由于基础资产上涨,期权Delta部分会有5元的收入
D. 投资者期权持仓的实际的损益不仅受到基础资产价格变化的影响,也受到市场波动率水平的影响
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