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根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()
多选题
根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()
A. 内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理
B. 首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
C. 首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
D. 对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本
E. 市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
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多选题
根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是( )
A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理 B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求 C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求 D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本 E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
答案
多选题
根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()
A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理 B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求 C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求 D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本 E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
答案
多选题
根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有( )
A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求 B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系 C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理 D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本 E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
答案
多选题
根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有()
A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求 B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系 C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理 D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本 E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
答案
单选题
(),巴塞尔委员会发布新《市场风险的最低资本要求》,完成了对市场风险计量规则的修订
A.2016年底 B.2019年1月 C.2018年3月 D.2020年10月
答案
多选题
2013年1月,巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》,要求风险报告要具有()
A.准确性 B.综合性 C.清晰度 D.可用性 E.及时性
答案
单选题
()的常设监督机构是巴赛尔银行监管委员会。
A.国际货币基金组织 B.世界银行 C.国际复兴与开发银行 D.国际清算银行
答案
判断题
巴塞尔委员会2020年3月宣布,受疫情影响,将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。
答案
判断题
巴塞尔委员会2020年3月宣布,受疫情影响,将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。
答案
单选题
巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括( )
A.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力 B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务
答案
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巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()
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