风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()

对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额的风险控制措施是（）。   国别风险限额理论值是指农业银行基于（）等因素计算的国别风险限额参考值。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。 概率分析中，应计算出（）表明该风险因素的风险程度。 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。（） 有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。 有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（ ）。 商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（）、风险限额及止损限额等。 商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等，但在采用风险价值限额指标中，至少应包括(     )。 风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（    ）。 有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（  ）。 ( )又称为风险资本，是根据银行资产的风险程度计算出来的虚拟资本。 ( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 轨旁ATP基于计算出移动授权（） 巴塞尔协议对信用风险、市场风险和操作风险提出了不同的风险计量方法，其中的计量是重中之重（） 是指运用风险计量技术和组合计量技术,将各类风险量化为资本占用的过程（） 有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。 风险限额是对风险容忍度的进一步量化和细化。