单选题

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的(  )

A. 标准差
B. 加权平均
C. 方差
D. 协方差

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单选题
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的( )。
A.方差 B.离差率 C.期望 D.标准差
答案
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投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的(  )
A.标准差 B.加权平均 C.方差 D.协方差
答案
单选题
以下说法正确的是()。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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()又称为收益与波动性比率经,衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分,除以投资组合风险。
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A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险
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下列属于沉积岩中最常见的矿物组合是
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某投资组合收益率为8%,波动率是5%,业绩基准收益率为4%,无风险利率为3%,则投资组合的夏普比率为()
A.1.0 B.0.5 C.0.8 D.0.2
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A.政治风险 B.交易风险 C.政策风险 D.价格风险
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市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是(  )。
A.收益率曲线风险 B. C.期权性风险 D. E.重新定价风险 F. G.基准风险
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