一个保守的投资者的效用函数为u（x）=x^{0.025,x≥0，并具有1000个单位的财富，其中用375个单位购买了彩票，并且以概率p得到50000个单位，以概率（1－p）一无所获。则p=（）时，该投资者购买彩票与不购买相当。}

按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。 假设一个消费者的效用函数为u= xy+y，其中z和y分别表示两种商品。 (1)请问此效用函数是拟凹的吗？ (2)计算均衡需求函数和马歇尔需求函数。 (3)计算间接效用函数和支出函数。 效用函数 U=min {X,Y}表明: 在UED公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。当风险厌恶系数A=1.5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（）} 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 如果某个人的效用函数表现出财富的边际效用递减,那么这个人是一个风险厌恶者。 一个小规模经济只有两个消费者：小芳和小刚，小芳的效用函数为“(z，y) =x+154y2，小刚的效用函数为u(x，y)=x+7y。在一个帕累托最优消费组合上，小芳和小刚都会消费一定量的两种商品，则小芳会消费( )单位的y? 效用函数u=min(X，Y)表明X和Y的关系为() 某人拥有资本ω，他的效用函数为lnx，该人面临的潜在损失随机变量为X，X的分布列为P（X=0）=P（X=16）=0.5，若该投资者将潜在损失的50%进行了保险，他愿意支付的最高保费为5，则该投资者的初始资本ω=（） 凸效用函数 风险爱好者的效用函数是()的。   如果消费者对商品X和商品Y的效用函数为U=XY,那么()。 一个人的效用函数是凸函数（凸向原点），他是风险厌恶的（） 某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ^{2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是（）} 已知决策者甲的效用函数为：u_{1（x）＝－e^{-2x，决策者乙的效用函数为：u2（x）＝1－ae-2x（a＞0）,假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X，假设乙要转移风险X所能接受的最大保费为4，则甲要转移风险X所能接受的最大保费是（）}} 非传递对称双线性效用模型的效用函数与期望权重理论的效用函数相同。 假设消费者对于苹果x和香蕉y的效用函数为：U（x，y）=（x+1）y。消费者的收入水平为I，苹果和香蕉的市场价格分别为px、和py。计算间接效用函数和支出函数。 股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ^{2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）} 若某消费者的效用函数为 U=x2y，则该消费者会把收入的（ ）用在商品 X 上。 一个保守的决策者具有财富10万元，他的效用函数u（x）=x－0.02x^{2，0≤x≤25，这个决策者有机会用5万元进行投资，投资收益可以以0.5的概率获得20万元，或者一无所获。下列说法中正确的是（）。（1）决策者不会进行投资；（2）如果决策者有6万元的财富，他将进行投资；（3）如果决策者投资6万元，他将有正的收益。}