关于久期缺口的说法，错误的是()。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D. 当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
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关于久期缺口的说法，错误的是()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱 C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
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以下关于突破缺口说法错误的是（）
A.常在交易量剧增，价格大幅上涨或下跌时出现 B.一般会在几个交易日之内补回，因此意义不大 C.在反转形态完成后出现的突破缺口，表示反转形态已经完成 D.在反转形态完成后出现的突破缺口，表示未来的走势将会加速进行
答案
以下关于计算资金缺口说法错误的是（）。
A.退休后收入（既定养老金）的折现值减去退休养老资金的需求（折现值），这样就得到了退休养老基金的缺口 B.退休养老基金的缺口又可以简称为“大缺口” C.退休养老基金的“大缺口”=PV退休需求-PV退休后既定养老金 D.退休后需要花费的资金（即资金需求）和可收入的资金之间的差距就是退休规划的资金缺口
答案
关于久期缺口的描述错误的是（）
A.久期缺口的绝对值越大,利率风险越高 B.久期缺口的绝对值越小,利率风险越小 C.久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系 D.久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
答案
下列关于久期缺口的说法，正确的有（）
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
答案
下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
答案
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B.当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
答案
以下关于计算资金缺口说法不正确的是（）。
A.养老金赤字=养老金总供给-养老金总需求 B.退休养老基金的缺口又可以简称为“大缺口” C.退休养老基金的“大缺口”=PV退休需求-PV退休后既定养老金 D.退休后需要花费的资金（即资金需求）和可收入的资金之间的差距就是退休规划的资金缺口
答案
关于债券久期说法错误的是( )。
A.当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B. C.债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 D. E.所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 F. G.债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
答案
关于久期的说法错误的是（）
A.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标 B.对于零息债而言，麦考莱久期与到期期限相同 C.修正久期衡量债券面对的全部利率风险 D.麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数，它能够体现利率弹性的大小
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关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。
关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）
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下列关于久期的说法，错误的是()。
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久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）（）
下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。
下列关于久期缺口的理解，正确的有（）
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下列关于久期缺口的理解正确的有()。
下列关于久期分析的说法，错误的是()。
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。
在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。
在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年
当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。
下列关于久期分析的说法中，错误的是()。
下列关于久期分析的说法中，错误的是（）
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